法律分析：当发现被自己投资的证券公司涉嫌违法行为时，应该第一时间收集证据并向投诉。在投诉后，可以通过法律诉讼等方式维护自己的利益。
法律依据：
1.《中华人民共和国证券法》第一百零七条：“投资者发现证券公司有违法违规行为的，有权向举报。”
2.《中华人民共和国证券法》第一百零：“证券公司、证券服务机构有下列违法违规行为之一，应当依法承担相应的法律责任。”其中具体列出了多种违法行为，包括私下交易、操纵市场等。
3.《中华人民共和国证券法》第一百一十二条：“投资者或者证券公司、证券服务机构认为本法第一百零规定的决定不当的，可以在接到决定之日起六十日内向人民提起诉讼。”
通过以上法律依据，我们可以知道，当发现被投资的证券公司涉嫌违法行为时，可以通过向举报，或者通过法律途径维护自己的权益。
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