江西省证券从业《投资分析》之套利定价理论试题
一、单项选择题（共26题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、下列哪种类型不属于深圳证券交易所接受的市价申报类型（）。 A．对手方最优价格申报 B．本方最优价格申报 C．全额成交或撤销申报
D．最优5档即时成交剩余转限价申报
2、基金托管部门拟从事基金清算、核算、投资监督，信息披露等业务的执业人员不少于__人。 A．5 B．4 C．3 D．2
3、根据有关规定，上海证券交易所对参与回购交易进行委托买卖的数量规定为交易数量必须是__手。 A．1 B．10 C．100 D．1000 4、内核小组一般可由一定数量的专业人士构成，以下列出的数量不正确的是（）。 A．8 B．10 C．15 D．20
5、对指数基金认识正确的是__。
A．由于指数基金的投资非常分散，可以完全消除投资组合的系统风险 B．指数基金是20世纪90年代以来出现的新的基金品种
C．投资组合模仿某一股价指数或债券指数，当价格指数上升时，基金收益减少 D．对于投资者尤其是机构投资者来说，指数基金是他们避险套利的重要工具 6、证券营业部的损益管理大致包括__。 A．财务收入和支出管理 B．统收统支和单独核算 C．分账管理
D．财务收支管理和分账管理
7、A公司拟等价发行面值1000元、期限5年、票面利率8%的债券4000张，每年结息一次，发行费用为发行价格的5%，公司所得税率33%，这笔债券的资本成本是（）。 A．3.4% B．4.32% C．5.% D．6.01%
8、__是对公司章程规定的内部控制原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽，明确了内部控制目标、内部控制原则、控制环境和内部控制措施等内容。
A．内部控制大纲 B．基本管理制度 C．部门业务规章 D．业务操作手册
9、与单一股票相比，从风险来源看，股票基金增加了__风险。 A．企业的财务 B．宏观经济
C．基金经理投资的委托代理 D．企业的信用
10、__通常以电脑软硬件设备为后援，同时开辟人工座席和自动语音。 A．电话服务中心 B．邮寄服务 C．自动传真 D．手机短信
11、对股份有限公司而言，发行优先股票的作用在于可以筹集__的公司股本。 A．中期 B．中短期 C．短期
D．长期稳定
12、发行人应披露发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况，实际控制人应披露到最终的__为止。 A．法人
B．实际控制人的上一级单位 C．关联人
D．国有控股主体或自然人
13、以下不属于基金资产账户的是__。 A．银行存款账户 B．结算备付金账户 C．银行资产账户 D．证券账户
14、与基本分析相比，技术分析具有__的特点。 A．对市场的反映比较直观
B．比较全面地把握证券的基本走势 C．应用起来比较简单
D．分析的结论时效性较弱
15、也称“多重细分市场策略”。是指公司根据不同的目标市场采用不同的营销策略，甚至设计不同的产品来满足不同目标市场上的不同需求。 A．集中性市场营销策略 B．差异性市场营销策略 C．无差异市场营销策略 D．分散性市场营销策略
16、在新股发行的申请程序中，股东大会应就（）等事项进行表决并最后形成决议。
A．本次发行数量、定价方式
B．本次发行是否符合新股发行的规定 C．募集资金使用的可行性 D．前次募集资金的使用情况
17、封闭式基金的价格主要受__的影响。 A．投资基金规模 B．基金份额净值 C．市场供求关系 D．投资时间长短
18、上市公司向社会公开发行新股，一般是指__。 A．向原股东配售股票
B．向全体社会公众发售股票 C．A、B均包括 D．A、B均不包括
19、公司改组为上市公司时，如果原公司已经缴纳出让金，取得了土地使用权，国家可以将土地作价，以（）的方式投入上市公司。 A．国有法人股 B．出租 C．国家股
D．社会公众股
20、在发行的具体申报上，行业管理部门所属企业的申请材料由__转报。 A．国家 B．行业管理部门 C．省发展改革部门
D．计划单列市发展改革部门
21、以下不属于无差异曲线特点的是__。 A．无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线
B．每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又相交的曲线簇 C．同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同 D．不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同 22、关于股份有限公司分立，下列说法正确的是__。
A．股份有限公司的分立是指一个股份有限公司因生产经营需要或其他原因而分开设立为两个或两个以上子公司
B．股份有限公司的分立可以分为新设分立和派生分立
C．新设分立是指股份有限公司将其全部财产分割为两个部分以上，另外设立两个公司，原公司的法人地位延续
D．派生分立是指原公司将其财产或业务的一部分分离出去设立一个或数个公司，原公司消失。公司分立，其财产做相应的分割并应当编制资产负债表及财产清单 23、下面关于境内上市外资股的阐述错误的是__。 A．采取记名股票形式 B．以外币标明面值 C．以外币认购
D．境内居民个人与非居民之间不得进行B股协议转让 24、下列报告需要中国核淮的有__。 A．基金合同 B．上市公告书 C．年度报告 D．公开说明书
25、影响风险溢价的因素不包括__。 A．基础利率
B．发行人的信用度 C．提前赎回条款 D．到期期限
26、ETF的受托人一般为__。 A．证券交易所 B．信托投资公司 C．基金管理公司 D．证券公司
二、多项选择题（共26题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。）
1、目前上海和深圳证券交易所均对权证的发行进行了具体规定，由标的证券发行人以外第三人发行并上市的权证，发行人要提供履约担保，履约担保的标的证券数量由__决定。 A．权证上市数量 B．行权比例 C．行权价格 D．担保系数
2、__是向基金投资者提供基金投资咨询建议的中介机构。__则是一类向投资者以及其他参与主体提供基金资料与数据服务的机构。 A．基金评级机构；律师事务所
B．基金投资咨询公司；基金评级机构 C．基金评级机构；基金投资咨询公司 D．律师事务所；基金评级机构 3、《注册会计师执业证券期货相关业务许可证管理规定》对于注册会计师申请证券许可证的规定，应当符合的条件包括__。
A．所在会计师事务所已取得证券许可证或者符合本规定第六条所规定的条件并已提出申请
B．具有证券、期货相关业务资格考试合格证书 C．取得注册会计师证书5年以上 D．不超过65周岁
4、证券公司经营__，注册资本最低限额为人民币5000万元。 A．证券经纪 B．证券投资咨询
C．与证券交易以及投资咨询活动有关的财务顾问业务 D．证券资产管理
5、基金销售机构的内部环境控制主要包括__。
A．建立科学的决策程序、高效的业务执行系统、健全的内部监督和反馈系统 B．加强对宣传推介材料制作和发放的控制
C．建立包括基金产品、投资人风险承受能力、运营操作等在内的风险评估体系 D．建立健全的内部授权控制体系 6、道氏理论的主要原理有__。
A．市场价格平均指数可以解释和反映市场的大部分行为 B．市场波动具有某种趋势 C．趋势必须得到交易量的确认
D．一个趋势形成后将持续，直到趋势出现明显的反转信号 7、证券经纪业务可分为__。 A．柜台代理买卖 B．银行代理买卖
C．基金公司代理买卖 D．证券交易所代理买卖
8、下列费用中，不列入基金费用的项目有__。 A．基金份额持有会费用
B．处理与基金无关的事项发生的费用 C．基金合同生效前的费用
D．货币市场基金的销售服务费
9、证券经纪商应认真审查委托人，对不符合法律规定的客户，不接受其委托。这体现了证券经纪商的__义务。 A．必须忠实办理受托业务 B．不进行信用交易 C．坚持了解客户的原则 D．采用正确的委托手段
10、现代证券组合理论包括__。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型
C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
11、关于资产评估，下列表述准确的是__。
A．资产评估是指由专门的评估机构和人员依据国家规定和有关数据资料，根据特定的评估目的，遵循公允、法定的原则，采用适当的评估原则、程序、评价标准，运用科学的评估方法，以统一的货币单位，对被评估的资产进行评定和估算 B．资产评估的目的是按照预先目标评估公司资产的价值，确认所有者的财产和权益
C．资产评估是指由专门的财务机构和人员依据国家规定和有关数据资料，根据特定的评估目的，遵循公允、法定的原则，采用适当的评估原则、程序、评价标准，运用科学的评估方法，以统一的货币单位，对被评估的资产进行评定和估算 D．资产评估是指由专门的财务机构和人员依据行业规定，根据特定的评估目的，遵循公允、法定的原则，采用适当的评估原则、程序、评价标准，运用科学的评估方法，以统一的货币单位，对被评估的资产进行评定和估算 12、下列不属于基金信息披露的作用的是__。 A．有利于投资者的价值判断
B．有利于消除证券市场的系统性风险 C．有利于防止利益输送
D．有利于提高证券市场的效率 13、保险公司用自有资金及银监会规定的可用于投资的资金进行投资，其可投资的证券包括__。 A．国债
B．证券衍生产品 C．证券投资基金 D．股权性证券
14、选择市盈率和市净率较低的股票的理论基础是他们有__支持。 A．平稳的预期收益 B．较高的预期收益 C．平稳的实际收益 D．较高的实际收益
15、关于恒生指数，下列说法正确的有__。
A．恒生指数是由恒生银行于1969年11月24日起编制公布、系统反映股票市场行情变动最有代表性和影响最大的指数
B．恒生指数成分股编制规则沿用37年，于2006年2月提出改制，首次将B股纳入恒生指数成分股
C．恒生指数的成分股是固定的
D．恒生指数将H股纳入恒生指数成分股，其编算方法为以流通市值调整计算，并为成分股设定15%的比重上限
16、同一类型的债券，长期债券利率比短期债券高，这是对__的补偿。 A．信用风险 B．利率风险 C．风险 D．购买力风险 17、经济分析主要探讨各经济指标和经济对证券价格的影响。经济指标一般分为__。
A．先行性指标 B．超前性指标 C．滞后性指标 D．同步性指标 E．落后指标
18、我国基金管理公司可以采取的组织形式包括__。 A．无限责任公司 B．有限合伙企业 C．有限责任公司 D．股份有限公司 19、道氏理论认为，（）最为重要。 A．开盘价 B．收盘价
C．全天最高价 D．全天最低价
20、《证券公司风险控制指标管理办法》规定，净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于（）。 A．50% B．70% C．80% D．100%
21、下列不属于扩张性公司重组的是__。 A．股权—资产置换
B．合资或联营组建子公司 C．收购股份 D．购买资产 22、每年______和______以前，企业应披露本年度第一季度和第三季度的资产负债表、利润表及现金流量表。（） A．3月31日；11月30日 B．3月31日；10月31日 C．4月30日；11月31日 D．4月30日；10月31日
23、投资股票等权益类产品及投资性保险产品、股票基金的比例，应不高于基金净资产的________。其中，投资股票的比例应不高于基金净资产的________。__ A．25%；20% B．30%；20% C．35%；25% D．40%；30%
24、商业银行发行金融债券应具备以下条件（）。 A．具有良好的公司治理机制 B．核心资本充足率不低于5% C．最近3年连续盈利
D．风险监管指标符合监管机构的有关规定 25、H股上市的有关文本包括__。 A．招股书 B．认购申请书
C．董事及监事声明 D．承销协议
26、ETF的受托人一般为__。 A．证券交易所 B．信托投资公司 C．基金管理公司 D．证券公司
