课 程 论 文
（2016 / 2017学年 第 1 学期）
课程名称 指导单位 指导教师 学生姓名 学院(系)
班级学号
应用时间序列分析
经济学院 易莹莹
经济学院 专 业
经济统计学
实验一 时间序列数据平稳性检验实验指导
一、实验目的：
理解经济时间序列存在的不平稳性，掌握对时间序列平稳性检验的步骤和各种方法，认识利用不平稳的序列进行建模所造成的影响。
二、基本概念：
如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数，并且在任何两时期的协方差值仅依赖于该两个时期间的间隔，而不依赖于计算这个协方差的实际时间，就称它是宽平稳的。
时序图 ADF检验 PP检验
三、实验任务： 1、实验内容：
用Eviews来分析19年到1999年中国纱产量的时间序列，主要内容： （1）通过时序图看时间序列的平稳性，这个方法很直观，但比较粗糙；
（2）通过计算序列的自相关和偏自相关系数，根据平稳时间序列的性质观察其平稳性； （3）进行纯随机性检验； （4）平稳性的ADF检验； （5）平稳性的PP检验。 2、实验要求：
（1）理解不平稳的含义和影响；
（2）熟悉对序列平稳化处理的各种方法；
（2）对相应过程会熟练软件操作，对软件分析结果进行分析。
四、实验要求：
实验过程描述（包括变量定义、分析过程、分析结果及其解释、实验过程遇到的问题及体会）。
实验题：试对19-1999年中国纱年产量序列（单位：万吨）来判断其是否平稳。
